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关于零点差的外汇经纪商

外汇期权交易 历史介绍

信息系统安全性设计审定 证监会核准网上证券委托业务资格 许可证编号:苏B2-20040073 备案许可证编号:苏ICP证030125-1 本站已支持IPv6访问

交易平台发行要点

MultiCharts PowerLanguage
我们还为并不是程序员,但要求复杂功能(包括将定单从MultiCharts自动传递到交易平台,以及编程复杂的自定义技术指标)的客户提供更先进的版本。该版本的名称为MultiCharts PowerLanguage,可提供MultiCharts.net以及PowerLanguage的所有绘图功能,PowerLanguage是一个更加实用的电脑编程语言,主要面向非编程人员使用。在一个月的免费试用期后,如果要继续使用PowerLanguage版本,您需要注册并且每月支付$39.外汇期权交易 历史介绍 00美元。

交易通知弹出框

  • 已成交定单 - 在定单完全成交后通知您。
  • 任何交易 - 在定单的一部分成交后通知您,包括组合定单内特定边的成交。
  • 从不 - 出现任何定单活动都不通知您。

默认情况下,该功能可用来通知已完成的定单。请使用魔方的文件菜单,标准交易平台的编辑菜单访问全局设置。

盈透风险漫游:改进与更新

期权的提前行权通知

请使用魔方中的账户菜单,或标准交易平台的交易菜单来打开期权行权窗口。要获取新窗口的更多信息,请查看交易平台用户指南。

概率实验室改进

策略扫描仪:可配置并流程化

  • 策略扫描仪标题栏中新的下拉选择器可供您选择概率基础,您可以选择市场隐含的(系统计算的)或自定义的预测(您可以自行定义设置)。
  • 我们添加了更多的数据栏,您可以设置在面板中显示哪一数据栏。要添加或删除数据栏,请将鼠标光标指向其中一个区域三秒钟,直到出现“插入”和“删除”指令。

在概率实验室的计算中整合当前的头寸

在概率实验室策略中延期当前头寸

  • 只显示在所选到期日之前到期的头寸。
  • 只包含两个当前的头寸。
  • 如果用户指定的边的最大数目太小,以至于无法延期当前头寸,那么系统会自动调大该数目。

在概率实验室指定期权交易所

从同一个窗口访问魔方/交易平台工作空间

注意:当工作空间整合到一个界面时,标准的交易平台模板使用魔方的菜单系统。这意味着标准模板的菜单和标识不再可视,要将这些元素添加回去,请从文件菜单选择全局设置,在左侧面板中选择显示,然后选择工具栏。弃选“简化菜单和工具栏”。

期权延期:添加数据栏,详情窗口

免费的StreetInsider(SI)头条新闻

IBIS用户现在可以使用新的免费数据 - StreetInsider - 这些数据会在每日头条的前10条中显示。订阅道琼斯数据的客户可以在道琼斯前10数据与StreetInsider前10数据中选择。每日头条面板会在您初次登陆魔方/IBIS时显示,前10条信息会在面板的左下角显示。当日 的头条新闻还会在魔方的新闻下拉列表中显示。

投资组合页面:按照证券类型和到期日分组

  • 按字母顺序(合约名称),升序
  • 按证券类型,升序
  • 按到期日,升序
  • 按到期日,降序
  • 按到期日及期权权利,升序
  • 按到期日及期权权利,降序

顾问功能改进

模型投资组合与分配现在可以筛选受限代码

顾问现在可以使用魔方进行交易

通过盈透清算的顾问现在在魔方工作空间内具备所有交易和股票分配权限。您可以选择从新窗口下拉菜单登录定单输入面板。要在魔方版面中包含此窗口,首先解锁魔方,然后重新调整魔方尺寸或安排魔方。此外,您可能希望登录定单管理面板查看工作定单和交易总结。

交易平台新闻数据,扫描仪以及数据栏增添了社会舆论

交易平台的筛选新闻部分现在可以显示社会舆论新闻,新闻部分默认包含社会舆论,要要想分离该新闻,您可以在全局设置中选择信息工具>新闻设置,然后选择设置。请只勾选社会舆论。要将新闻数据添加至魔方,请在新闻面板选择筛选的新闻。要从交易平台查看,请从分析工具菜单选择筛选的新闻。注意,新闻数据中的所有头条都经过SS的认证。

您还可以向任何报价监控器、观察列表或其他页面添加两个新闻数据栏,分别是社会舆论活动以及总的社会舆论。要添加数据栏,请将鼠标光标指向当前的市场数据栏3秒钟(直到出现“插入”和“删除”标识)。选择"插入"并打开新闻类别。点击添加新的数据栏。请注意,这些数据栏还能够添加到很多市场扫描仪中。

共同基金复制器

要从魔方访问工具,请使用新窗口下拉菜单,并从技术分析部分选择共同基金复制器。从标准化的交易平台中选择分析工具菜单并选择共同基金复制器

股票借贷率历史

不再支持市场观察基本信息

组合交易者增添了领式策略

其他预定义的策略包括盒子(Box)、蝶式(Butterfly)、买进出售(Buy Write)、日历(Calendar)、转换(Conversion)、Delta中性(Delta-Neutral)、Diagonal(斜线)、铁鹰(Iron Condor)、逆转(Reversal)、风险逆转(Risk Reversal)、股票/期权(Stock/Option)、个股期货/期权(SSF/Option)、Straddle(跨式)、Strangle(宽跨式)、合成看涨(Synthetic Call)、合成看跌(Synthetic Put)、合成(Synthetic)和垂直价差(Vertical Spread)。

thinkorswim桌面平台

外汇期权交易 历史介绍

TD Ameritrade Network是由TD Ameritrade Media Productions Company提供。TD Ameritrade Media Productions Company和德美利证券是分开的实体,但皆附属于TD Ameritrade Holding Corporation。TD Ameritrade Holding Corporation是The Charles Schwab Corporation的全资子公司。TD Ameritrade Media Productions Company不是财务顾问、注册的投资顾问或经纪券商。

让您可以在任何地方用您的方式交易的thinkorswim平台

在thinkorswim网络版平台便捷地使用重要工具

thinkorswim移动应用:在对的时机出手

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#1 总体券商

2 德美利证券不通过社交媒体的贴文来建议买入、卖出或持有任何证券。 我们鼓励您深入研究您可能在第三方贴文中看到的任何“建议”。

††德美利证券在2022年StockBrokers.com网络券商评比中与其他14家网络券商竞争,德美利证券在多个项目中排名第一,包括“平台与工具” (连续十一年) 、“桌面交易平台:thinkorswim®” (连续十年) 、“活跃交易” (连续二年) 、“期权交易” 、“客户服务”和“电话支持”。德美利证券更在多个项目中荣获最佳称号 (排名前五),包括 “总体券商”(连续十二年)、“教育” (连续十一年) 、“佣金和费用” (连续二年) 、“投资产品” (连续八年) 、“新手投资人” (连续十年) 、“移动交易” (连续十年)、“轻松使用” (连续六年)、“IRA退休账户” (连续三年)、“期货交易” (连续三年) 和“研究” (连续十一年) 。阅读完整文章。

短期交易费(持有期30天)。ETF市场中心的免佣金ETF可能会有一个持有期,从购买开始至30个日历天。账户持有人必须在购买所有ETF库存的股票持有至少30个日历天而不出售,以避免短期交易费(如适用)。持有期内可以采购的数量没有限制。在购买后的30个日历天内卖出(LIFO 外汇期权交易 历史介绍 - Last In First Out)的任何订单都将导致账户持有人的在适用情况下被收取$13.90美元的短期交易费用。为了计算目的,购买当天被认为是第零天。第1天是从购买日的隔天。短期交易费用可能适用于在每个ETF在其持有期内出售该ETF。短期交易费用可能超过适用购买和出售非免佣金ETF的一般佣金。

#1 交易移动应用奖项适用于thinkorswim移动交易 - 也称为TD Ameritrade Mobile Trader。

德美利证券提供为FINRA/SIPC成员,并是The Charles Schwab Corporation的子公司。德美利证券为TD Ameritrade IP Company, Inc.与The Toronto-Dominion Bank共同拥有的商标。© 2022 嘉信理财版权所有。

外汇期权交易 历史介绍

我们的业务
投资者关系

一、期权综述

二、期权简史

三、构成要素

履约保证金
看涨期权和看跌期权

四、期权特性

“零和游戏”特性

五、期权分类

中国外汇期权

股指期权 英语为:stock index option。亦作:指数期权。以股票指数为行权品种的期权合约。股票指数期权(股指期权)是在股指期货的基础上产生的,期权购买者付给期权的出售方一笔期权费,以取得在未来某个时间,以某种价格水平,买进或卖出某种基于股票指数的标的物的权利。

商品期权(commodity options) 作为期货市场的一个重要组成部分,是当前资本市场最具活力的风险管理工具之一。商品期权指标的物为实物的期权,如农产品中的小麦大豆、金属中的铜等商品期权是一种很好的商品风险规避和管理的金融工具。

外汇期权(foreign exchange options)也称为货币期权,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

六、具体内容

期权交易场所没有特定场所,可以在期货交易所内交易,也可以在专门的期权交易所内交易还可以在证券交易所交易与股权有关的期权交易。目前世界上最大的期权交易所是全球最大的期权交易所芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange, CBOE);全球最大的二元期权(Binary Options)交易平台是Meetrader(Meetrader Binary Options );欧洲最大期权交易所是欧洲期货与期权交易所(Eurex)的前身为德意志期货交易所(DTB)与瑞士期权与金融期货交易所(Swiss Options & Financial Futures Exchange, SOFFEX);亚洲方面,韩国的期权市场发展迅速,并且其交易规模巨大,目前是全球期权发展最好的国家,中国香港地区以及中国台湾地区都有期权交易。国内方面,目前有包括郑州商品交易所在内的几家交易所已经对期权在中国大陆上市做出初步研究。国内如果要进行期权交易可以通过国外在国内设立的一些期权交易平台进行操作。

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外汇期权交易 历史介绍

20世纪70年代,由于布雷顿森林体系的瓦解,汇率风险被引起关注,各国普遍进入浮动汇率时代。由于期权交易灵活性很强,外汇期权成为规避风险和套期保值的重要工具。 用数学模型定价外汇期权,是目前数量经济研究的重点内容。本文在传统的定价模型的基础上结合市场实际波动特征,改变汇率波动服从标准布朗运动的假设条件,给出了更符合外汇市场波动特征的模型。 本文的研究主要由五个部分组成。 第一部分为文章的引言部分。主要从论文选题的背景和意义,文献综述,研究内容与结构框架,以及创新与展望等方面进行阐述。 第二部分介绍了期权的概念及BS定价模型。首先从期权的发展历史、特点、分类等方面简单介绍了期权的一些基本概念;然后介绍了维纳过程和伊藤定理;最后给出了BS定价模型的假设条件,以及BS期权定价公式的表达式。 第三部分是本文的核心部分,介绍了外汇期权定价。主要由四节构成,第一节介绍了外汇期权的基本概念,包括外汇期权的类型以及外汇期权价格的构成。第二节从理论上出发,在不考虑交易成本和任何费用的基础上,引入分数布朗运动,在经典的BSGK模型中修正建立FBS外汇期权定价模型。第三节从实际出发,考虑交易成本,在分数布朗运动的基础上,详细推导了有交易成本的欧式外汇期权定价模型。第四节在有交易成本的基础上同时考虑红利支付,在分数布朗运动的假设条件下,外汇期权交易 历史介绍 推导出了有交易成本且支付红利的外汇期权定价模型。 第四部分讨论了外汇期权的敏感性分析。首先从分数布朗运动入手,建立了在FBS模型下的四个期权参数的表达式;然后采用R/S分析方法计算Hurst(?)旨数,讨论了不同参数变化情况下Hurst指数对模型的影响程度,得出在其它条件不变的情况下外汇期权价格与Hurst指数成反比,与到期期限成正比;最后还给出了分析模型的两种方法即:平均偏差平方的百分比率和回归分析。 第五部分为本文的实证分析。以招商银行的外汇期权作为实证对象,分析了两种不同模型下外汇期权的价格。将模拟的价格与真实外汇期权价格相对比,做偏差分析,得出当Hurst指数较大时,FBS模型模拟外汇期权价格比BS模型更优,而Hurst指数较小时比较倾向于BS模型,这与理论相一致。