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外汇剥头皮交易策略基础知识介绍

如何在平臺中加入雙線MACD指標?

2020-07-22

進階Trader思維「滯後概念」

滯後 概念

MACD預測趨勢

MACD死亡交叉與黃金交叉,分別準確預測到跌勢與升勢

然而,當MACD遇上「窄幅上落」的市況,MACD就會違背自己存在的原意,自然頻頻出錯

窄幅上落

看完上文大家可能還不明白,不妨看看下圖。下圖是1分K配MACD(12/26/9) ,黑框的這20分鐘內,價格大約於40點內徘徊,即是一個窄幅上落市。MACD在20分鐘內已出現7次突破訊號,如果按照傳統策略交易一定感到懊惱,因為訊號全錯。當MACD遇到窄幅上落就會出現這種情況,訊號敏感,頻頻出錯

MACD在窄幅上落市

MACD在窄幅上落市,20分鐘內已出現7次突破訊號

下圖是上一篇文章展示的獲利例子。這是大幅度單邊市中出現的訊號,所以MACD能夠獲利。順道介紹兩個術語:窄幅上落市況可稱為「整固」或「盤整」。將來大家聽到「盤整」一詞,便知道是指窄幅上落市。

MACD在單邊市,訊號準確 窄幅上落市,亦稱為「整固」或「盤整」

遲鈍的MACD - 滯後 問題

MACD的缺點,除了在盤整時頻頻出錯外,它還存在一個先天性的缺陷,就是本文的主題—「滯後」。「滯後」的意思是,指標發出訊號的時機遲鈍,往往在升勢升了一段幅度才發出造好訊號;在跌勢跌了一段幅度才發出造淡訊號。此處不從公式上解釋為何「滯後」會出現,如果你具有技術分析底子當然一看公式便知原因,但現在我直接讓大家看看例子。

MACD的缺陷

MACD 滯後

黃金交叉

MACD 滯後

死亡交叉

MACD 滯後 MACD 滯後

其實滯後問題出現的原因是什麼?姑且粗略地解釋,其實MACD升跌訊號之所以出現,實際上只不過是反映之前的價格走勢。一段升勢中價格回跌少許,MACD便會預測其後繼續下跌:

死亡交叉

一段升勢中價格回跌少許,MACD便會預測其後繼續下跌,而出現死亡交叉

黃金交叉

一段跌勢中價格回升少許,MACD便會預測其後繼續上升,而出現黃金交叉

在上落市中,MACD訊號出錯,加上 滯後 問題,造成的影響非同小可

滯後

因為訊號滯後而遲了入市

窄幅上落市

上落市中 滯後

坦白說,不只MACD存有滯後問題,其他一些技術指標都有同樣的問題。我們現在先學懂「滯後」這個概念,其後講解怎樣去優化。

綜合言之,如果你知道什麼是MACD,知道MACD有什麼優勢、有什麼缺陷,那麼你算得上是一個好的新手Trader。但如果你知道為何它有這個優勢,為何它有這個缺陷,知道這個「why」,你才可以對症下藥,善用指標的長處,而這正正就是所謂的進階Trader思維

進階Trader思維

用Python超簡單計算:158種常見技術指標

tsmc 2

我們可以改變得參數是 Parameters 項目中的五個,可以看到假如什麼都不輸入的話,它的值預設是(5、3、0、3、0),這邊的0代表的就是平滑的演算法式哪一種,例如我們希望它的三個參數不要是(5、3、3),想改成台灣常用的(9、3、3),也就是我們想把 fast_period 從原本的5改成9,只要在呼叫 talib.abstract.STOCH 的時候輸入 fastk_period=9 就可以了:

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FinLab - 韓承佑

嗨大家好,我是韓承佑,FinLab創辦人,畢業於巴黎薩克雷大學資工博士,目前擔任臺灣量化交易協會 學術顧問、台北商業大學 創新育成中心 創業技術顧問與上市科技公司 如何在平臺中加入雙線MACD指標? 量化交易顧問。當初,我喜歡寫程式、無意間因為軟體比賽接觸Fintech,從此開始了財經跟程式的學習之路。我們成立 FinLab 量化投資部落格,用自己研發的軟體,對台灣股市做大量快速的實驗。希望可以在量化投資的路上,當大家的「武器製造商」!

揭祕MACD高級用法:60分鐘K線MACD戰法,一買就漲,簡單實用

揭祕MACD高級用法:60分鐘K線MACD戰法,一買就漲,簡單實用

60分鐘K線MACD指標有兩組參數值具有比較高的實用價值,它們分別是:快速EMA值6、慢速EMV值30、 DIF值6和快速EMA值6、慢速EMV值30、DIF值9。由這兩組參數值設置而成的MACD指標,無論在對於價格走勢變動的敏感性方面,還是對於未來 價格走勢變動的預警性方面,都有了比較明顯的性能改觀,並且根據時間跨度(注意不是週期)和股票差異的不同,它們之間的精確度還會有所提高,可以作為使用 者手中又一分析利器。

對於這兩組參數值設置而成的價格60分鐘K線MACD的應用原則:

1、背離原則:根據 MACD 指標的固有特徵來看,背離現象是判斷價格未來走勢的一個重要依據,在價格60分鐘K線MACD指標尤其是以筆者總結出來的兩組參數值構成的MACD指標中 需要引起大家的注意。一般來説,當指標與價格的背離現象出現之後,應該考慮價格將在今後很大程度上可能出現反轉,此時應當儘早作出操作決定。

2、交叉原則:當指標縱座標上的數值越高或越低時,指標出現迎合交叉(失敗的交叉)的可能性就越小,產生交叉的有效性越大。因而可以在指標還沒有出現交叉或可能出現的迎合交叉前,採取操作行動。

3、一般而言,當DIF線和MACD線持續向上攀升,遠離紅色柱狀線,同時紅色柱狀線出現持續收縮甚至出現綠色柱狀線時,應當警惕指標出現高位死叉和價 格走勢的轉向。這一組參數組成的價格60分鐘K線MACD指標,將特別強調柱狀線的收縮或放大情況,一旦在漲升態勢中柱狀線開始收縮,儘管指標與價格走勢 仍然保持了同步的上揚,也要注意價格今後有變盤的可能,相反我們也可以得出在下跌走勢中的操作原則。

4、在兩組不同的參數值分別設定而 成的價格60分鐘K線MACD指標中,其分工如下:一般而言,以6、30、6參數值設置而成的指標主要適用於大盤指數的走勢以及一部分價格走勢波動不太劇 烈的股票,而以6、30、9參數組設置而成的指標,則主要適用於一部分價格走勢起伏比較大的股票。同時,在盤整市道中,前者所起到的指標預警作用要稍強一 些,後者所起到的指標預警作用要稍弱一些。

5、基於MACD指標沒有明確的超買超賣區域,因此背離原則是第一重要的原則,交叉情況是第二重要原則,此外,使用者還可結合均線系統和其他技術指標進行綜合判斷,其效果將優於用單個指標進行分析。

三、60分鐘MACD應用

1、選出近期成交突然連續放大,日換手10%以上,大幅上漲(最好出現漲停)的個股觀察。其主要特徵是一根巨大的成交量紅柱伴隨一根長陽線使股價迅速脱 離盤整區。這個成交量是兩個月以來的最大成交量,稱為天量,其換手率在10—25%之間。成交放大可能是受到利好消息的刺激,如較好的業績和分配方案,重 大合作項目的確定等。但是此時並不建議放量立即跟進。因為導致股票突然放量上攻的原因可以是多種多樣的,許多投資者喜歡立即跟進,但是極易掉進主力拉高出 貨的陷阱。

四、60分鐘MACD短線操作

1、股價從階段高位向下,經一輪完整的調整,MACD出現底背離。K組合出現標誌性K線。此時應觀察EXPMA指標狀態,當股價從10小時線下向上時, 在10小時線價位主動發起第一波攻擊。股價上穿10小時線之後,此時KDJ將金叉但並非較佳的介入點,主力會展開短暫的回調震倉,只要股價不再下破10小 時線,EXPMA指標多頭向上,盤中就是加倉機會,即使主力兇悍的震倉會向下擊穿10小時線,但MACD仍然向上或回調不死叉,只要股價迅速向上再次帶量 突破10小時線時,應集中全部資金參與強勢,滿倉作戰。

3、股價在10小時線上方不遠處向下靠近10小時線,此時不管是平台整理,還是單邊下跌,只要MACD沒有出現背離,就要在10小時線上檔價位,用前期 離場資金積極參與。最後的升勢會在出現急速放量(主力對敲吸引跟風盤)的上標誌性K線,或長上影線,或長陰線,股價上漲而MACD的峯位比前峯低(背離) 時結束,EXPMA指標出現死叉,從而完成5浪。此時此刻,如果K線組合出現第二根K線的最高價,低於前一根K線的最高價,MACD的紅柱第一次縮短,立 刻在第一時間內向買三或更低價派單,清倉離場。

MACDの見方・使い方を売買シグナルと共に詳しく解説!

MACDの見方使い方のメイン画像

MACD

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MACD(マックディー)の仕組みとは?3つの要素で構成されている

MACD(マックディー)とは?

MACDを構成する「MACD」・「シグナル」・「ヒストグラム」の位置の解説画像

MACD(マックディー)とは、従来の移動平均線を更に進化させることで、より精度の高い売買シグナルを求めて開発された、トレンド分析の中でも人気の高い指標です。

MACDの形状は、計算方法の異なる2つの移動平均線(「MACD」と「シグナル」)をもとに、この2つの距離を棒グラフで表す「ヒストグラム」で構成されています。

そのため、 株取引を始めたばかりの初心者だとしても”分かりやすく””使いやすい”、さらに”精度の高い売買シグナルが見える” ということから、数あるテクニカル指標の中でも高い評価を集めているようです。

MACD(マックディー)の構成

MACDを構成する「ヒストグラム」「シグナル」「MACD」の役割を解説する画像

MACDは、短期と長期の相場を比べていて、 最近の相場が上昇トレンドであれば、上向きになる 仕組みです。

反対に、 最近の相場が下降トレンドであれば、下向きになる という仕組みになっています。

ここでは、 「SMA」は過去の大まかな相場方向を表す線、「EMA」はSMAよりも現在に近い相場方向を表す線 だと考えてください。

ヒストグラムの上下を折り返す部分のことを「0ライン」と呼び、「 ヒストグラムが0ラインよりも上なら上昇トレンド 」、「 0ラインよりも下なら下降トレンド 」と単純な表現で相場の判断ができます。

MACDの基本的な見方・使い方と理解しておくべき売買シグナル

MACD(マックディー)のゴールデンクロスとデッドクロス

MACDのゴールデンクロス・デッドクロスの意味を解説している画像

MACDと逆方向に動く状態「ダイバージェンス」

ダイバージェンスによって株価とMACDの示すトレンド方向が異なっている画像

MACDは基本的に、 MACDとシグナルの指し示す方向にトレンドが発生 し、両方が同じ方向を向いている状態が一番信憑性が高いです。

しかし、例外として「ダイバージェンス」という現象があり、 MACDの売買シグナルが指している方向とは逆方向に株価が動いている状態 のことを指します。

売買シグナルから取引手法を紹介!MACDの実践的な見方・使い方

MACDの見方使い方のメイン画像

MACDにおける売買シグナルの強さと条件

MACDにおける強い売買シグナルの条件の画像(複数のシグナルが同時に起こっている様子)

  • 角度のついたクロス:水平ではなく、×の様なクロスが望ましい
  • 0ラインとの位置関係:ゴールデンクロスであれば0ラインよりも下、デッドクロスであれば0ラインよりも上で起きたクロスのこと。
  • 複数のシグナルと同時に起こるクロス

0ラインは、 ヒストグラムの上下が切り替わる部分でトレンドの転換点 として見ます。

押し目買い・戻り売りとは?

【MACDの見方・使い方】0ラインブレイクアウト

MACDの0ラインを抜けたときのエントリーとイグジットポイントの画像 width=

MACDとシグナルが0ラインよりも上か下でトレンドを判断できるため、 0ラインを抜けるということは、トレンドが転換すること を表します。

【MACDの見方・使い方】トレンドの継続を見極める

例えば、株価は上昇トレンドだが、MACDでは下落というダイバージェンスが起きている場合に 如何在平臺中加入雙線MACD指標? 買われ過ぎと売られ過ぎを表すMACDが買われ過ぎと判断していないことになるため、上昇が続くだろう という考え方です。

MACDで取引する際の注意点と設定

MACDの注意点と設定のメイン画像

MACDは短い時間足では機能しにくい

MACDを使用する際に表示させるべき足はトレードスタイルにもよりますが、 短い時間足であればあるほど、ダマシが多く発生 します。

対策としては、根拠の強い売買シグナルに絞ってエントリーすることがあげられますが、エントリーポイントを絞るのであれば 短い時間足よりも、初めから日足・週足・月足を使用したほうが良い でしょう。

MACDに頼り過ぎない

急な値動きが起こって以降売買シグナルがはっきりと出ていないMACDの画像

たくさん使えば使うほど良いわけではありませんが、 相性の良い複数のテクニカル指標を組み合わせると取引の選択肢が増える ことに繋がり、株式投資を行う上で非常に役立ちます。

MACDのおすすめの設定期間は?

せっかくMACDを使用するのであれば、一番機能する設定期間で取引を行いたいものですが、 誰でも簡単に稼げるようになる設定期間は存在しないのが事実 です。

如何在平臺中加入雙線MACD指標?
トレードスタイル トレード期間(保有期間)
デイトレード 数秒~1日
スイングトレード 数日~数週間
ポジショントレード 数週間~数年

【MACDの見方・使い方】まとめ

MACDの仕組みや使い方から設定と注意点までご紹介してきました。

株エヴァンジェリスト

多数の投資メディアで活躍する「結城はるみ(旧:向後はるみ)」がストラテジー顧問として在籍する投資助言サービス。今なら、アナリストが厳選した『急騰候補株』を 無料 で配信中!!