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市場先生提示:
如果你想對這些技術分析了解更深,建議去好好的看這些指標的計算公式。
如果你能看懂計算公式在做什麼,你也就知道這些指標和訊號的功能背後的假設和代表意義了。

黃金交叉/死亡交叉是什麼?以MA/MACD/KD指標圖例解說

技術分析》什麼是黃金交叉、死亡交叉?以MA、MACD、KD指標圖例解說

市場先生補充:為什麼取平均值必定是落後指標?

在技術分析中,我們認為「最新的所有資訊已經反映在價格上」,換句話說例如今天市場預期到景氣會變好,這份預期無論真實的成分或情緒的成分,最終都會呈現在價格上,因此我們可能會看到上漲的價格。
在這個原則下,最領先的指標必定就是最新的價格。

而平均值,或者無論黃金交叉或死亡交叉,都是用「最新價格加上過去的價格後,取平均值」,過去的資訊即使加上最新的資訊,也不會領新最新的資訊。
因此平均值必然是落後指標,在價格中,只有最新的價格才是最領先的。(不過看不懂也沒關係)

快速重點整理:黃金交叉、死亡交叉是什麼?

  1. 黃金交叉和代表較快速的價格或平均線指標,由下而上穿越較慢的價格,一般認為是未來趨勢向上的訊號。
  2. 死亡交叉和代表較快速的價格或平均線指標,由上而下穿越較慢的價格,一般認為是未來趨勢向下的訊號。
  3. 黃金交叉、死亡交叉都是落後指標,而不是領先指標,因為它們是在價格變動發生後才顯示市場趨勢的。
  4. 指標只是一個訊號參考,並非絕對準確。也無法確保趨勢發生後能維持多久。

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一种高胜率的交易系统:均值回归交易策略实例详解

有更多交易机会 —— 作为一般准则,市场在大约 30% 的时间里倾向于趋势市场,而 70% 的时间价格仍处于某种形式的整固中。由于回归均值策略最好在区间波动的市场背景下应用,而市场接近 70% 的时间都处在这种背景之下,因此与趋势交易设置相比,均值回归策略将有更多交易机会。较短的持仓时间 —— 平均而言,均值回归策略的持仓期相对较短。均值回归策略在波段交易者中非常流行,他们通常持有两天到两周的头寸。将此与趋势跟踪方法进行比较,后者通常会寻求平均持仓数周至数月。这种更高的交易量可以带来更多的市场机会,从而有助于带来更高的回报。更高的胜率 —— 许多均值回归策略的一个特点是在风险回报方面非常保守。换句话说,许多均值回归交易系统希望每单位风险的利润为1或1.5倍。这在本质上有助于提高系统的平均胜率。

较小的收益 —— 正如我们上面所指出的,均值回归策略往往风报比上非常保守。这是广义上的概括,然而,它是许多均值回归技术的典型代表。这样做的明显缺点是,虽然能够获得更高的胜率,但我们放弃一些东西作为回报。更具体地说,与趋势跟随方法相比,均值回归策略收益较小。可能会错过大趋势 —— 我们知道市场在大约 70% 的时间里倾向于盘整,这有利于平均回归交易者。但请记住,市场确实有大约 30% 的时间趋向于趋势。而正是在这些趋势阶段,才有可能实现最高的潜在利润。这对逆势交易者来说可能是机会的错失。交易执行挑战 —— 大多数趋势跟随系统使用市价单或止损单来执行挂单。因此,在趋势跟随模型上发出的大多数入场信号往往被执行。

市场可以保持非理性 —— 有一句著名的市场格言说,“市场保持非理性的时间,比你保持不破产的时间更长”。换句话说,无论你对自己的市场假设有多么自信,都不应该固执己见,以至于忽视市场可以并且确实经常与看似合理的交易相反的事实。均值回归交易者需要始终意识到这一点,因为他们的交易方法本质依赖于对抗当前的价格走势,而当前价格走势似乎已经延伸得太远了。未能在市场上认识到这一点可能会导致难以克服的毁灭性亏损。

技术指标 —— 某些技术指标,如布林带、相对强弱指数(RSI)、随机指标和威廉%R 是提供超买和超卖信号的基于技术研究的例子。从本质上讲,这些超买和超卖信号告诉我们特定市场内的价格变动何时在超买数值情况下过度上涨,或在超卖数值情况下过度下跌。

基本面指标 —— 如果你经常关注财经/经济日历,就会清楚每月发布的许多不同类型的经济数据。在外汇、期货和股票市场中需要关注的一些重要经济指标包括央行利率决策、国内生产总值(GDP)、消费者价格指数(CPI)、ISM 制造业、美国非农就业报告(NFP)等。对于个股,一些重要的基本指标包括市盈率、市净率、债务与权益比率和市盈率与增长率等。

上述所有这些基本数据点都可以在均值回归交易模型中使用。例如,逆势交易者可以将当前的 CPI 数据与商品价格的多年趋势进行比较,并在其均值回归模型中使用该数据来预测未来的通货膨胀率。

在期货市场中经常使用的另一种流行的情绪指标是美国商品期货交易委员会(CFTC)规定期货交易所的结算会员和期货经纪商每天必须向其提交期货头寸报告(Commitments of Traders,即COT报告)。通常我们会发现,当商业交易者(本质上是对冲者)和大型投机者(主要是投机基金)之间的头寸出现极端差异时,价格可能接近反转点。

布林带均值回归交易策略

现在让我们举例说明可以在市场中使用的实际均值回归策略。在这个策略中,我们将布林带作为波动率均值回归设置信号。我们介绍的策略是由资深交易员乔·罗斯( Joe Ross ) 首次提出的,该策略称为 Gimmee bar 交易策略。

从本质上讲,Gimmee bar 交易策略被用于盘整区间顶部寻找做空机会,或是盘整区间底部寻找做多机会。当价格处于比较小的波动区间,而且很少突破通道时,这种策略就会取得较好的表现。

价格应该在出区间波动,以及布林带上线轨之间相对较远;价格必须触及布林带的下轨;等待第一个上涨烛台触及布林带下轨后。下一根看涨烛台被称为 Gimmee bar;在 Gimmee bar 上方入场交易;在 Gimmee bar 下方设置止损;当价格接近或触及布林带上轨时退出交易。

价格应该在出区间波动,以及布林带上线轨相距较远;价格必须触及布林带上轨;等待第一个烛台触及布林带上轨后,下一根看跌烛台被称为 Gimmee bar;在 Gimmee bar 下方入场交易;在 Gimmee bar 上方设置止损;当价格接近或触及布林带下轨时退出交易。

做多交易均值回归策略设置

我们可以在图表上看到一个较大实体的下跌烛台穿透布林带下轨,紧随其后是一个看涨烛台。因此,在这种情况下,第二根烛台被视为看涨的 Gimmee bar。这些条件满足情况下,可以证实多头交易信号。

因此,我们在 Gimmee bar 上方入场做多。随后可以看到紧随 Gimmee bar 的烛台最终突破 Gimmee bar 的高点,这将确认多头模式。止损设置在 Gimmee bar放下,如上图虚线所示。至于止盈,我们需要密切关注价格走势,一旦触及布林带上轨,我们将立即出场。

做空交易均值回归策略设置

我们可以在上图中看到,一根强劲的看涨烛台穿透布林带上轨。基于这一点,我们希望等待出现一根看跌烛台,以确认做空设置。紧随这个看涨烛台后,我们看到一根下跌烛台,即看跌的 Gimmee bar。

由此,我们可以在 Gimmee bar 下方建立空头仓位。止损设置在 Gimmee bar 的高点上方,如图虚线所示。最后,当价格触及或下穿布林带下轨时立即获利出场。

汇课堂:交易大师推荐的18种技术指标

很多汇友让我推荐技术指标,既然大家一心想研究技术指标,我就整理了一些外汇交易大师喜欢用的18种技术指标分享给大家。
技术分析只能说是一门艺术,不是一门科学。用同一种技术指标,不同的人可能会得出不同的答案。
所以希望大家不要“神化”技术指标,它只是一种分析工具,工具不是万能的,对资金的控制才是交易的第一要务。
①随机指标
即Stochastic Indicator简称KD指标,用于衡量价格波动,通过价格的真实波幅来反价格走势的强弱、超买超卖现象,从而给出交易信号。

布林带指标(简称BB)可以用来测量市场波动率,识别趋势。
它可以显示价格能达到的最高点和最低点,当市场价格越接近高低点表明价格波动越大。所以用这个指标区分单边趋势和盘整趋势,可以更好的选择交易时机。
③云图指标

云图指标即Ichimoku Kinko Hyo,又名一目平衡表指标。由线和云组成,它提供的信息较多,因此利用好可以更准确地预测分析价格。
交易者可以用来判断市场趋势,支撑和阻力位,确定买入或卖出信号。
④MCAD指标

这个指标衡量当前价格与历史价格的差异,如果CCI高于0,表示价格高于历史水平,CCI低于0,表示价格低于历史水平。
当CCI高于100表示,价格远高于历史水平,并处于强势上升趋势,CCI低于100表示,价格远低于历史水平,并处于强势下降趋势。
趋势的强度可以帮助交易者决定是否要进入或退出交易。
⑥RSI指标

RSI是一种动量指标,范围从0-100,用于识别市场中的超买超卖情况。一般当RSI大于70表明市场超买,RSI小于30表明市场超卖。
利用RSI交易的原理就是发现趋势的顶部和底部,在趋势逆转时进场。
⑦斐波那契回撤

即资金流量指标,通过价格和交易量确定超买和超卖状况。交易者可以用它来发现背离信号。
MFI的数值在0-100之间,高于80说明市场超买,低于20说明市场超卖。跟RSI不同的是,MFI不仅参考了价格数据,还用到了交易量数据。
⑩ADX指标

即抛物线指标,用来确定趋势反转,使用起来非常简单。
抛物线指示器显示为一些列的点,分布在价格上方或下方。如果在价格上方表示市场处于下降趋势,在价格下方表示市场处于上升趋势。如果连续低点断开,就表示市场趋势将发生反转。
移动平均线

即OBV指标,主要用于衡量交易量和价格变化的关系。它遵循数量先于价格的思想,所以当价格上涨,会吸引更大的交易量,当价格下跌,交易量也下降。
OBV指标可以帮助交易者判定货币的流动性,特定货币是买方量多还是卖方量多。
枢轴点指标

即PPO指标,用百分比形式显示2条移动平均线之间的关系,通常用的是12和20EMA。跟MACD指标类似,只不过PPO是衡量百分比差,MACD是衡量绝对值差。
交易者使用这个指标主要用来确定趋势方向和交易信号。
以上就是今天的分享,只是简单介绍,一笔带过各种技术指标。如果您对哪种指标非常感兴趣,我们可以再进行针对性分享。
每个指标都有其独特的优势,在交易中更多的是将多个指标结合使用,希望你能尽快找到并确认自己的指标组合,提升交易胜率。

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rsi指标是什么意思?外汇RSI指标怎么看?

一般而言,RSI的背离信号通常是事后验证,事前很难看出。由于RSI是一种比率的指标,因此在趋势分析的能力上会较弱。 500)this.width=500' 外匯指標 rsi 指標 勝率 技術指標 align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'/> 补救措施