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如何加强您的外汇资金管理系统

制定详细的外汇交易计划

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FOREX.com的母公司StoneX集团公司(StoneX Group Inc.)为纳斯达克证券交易所上市公司,透过旗下成员企业在全球7个监管区域下运作,其中包括英国金融行为监管局(FCA)、美国商品期货委员会(CFTC)、美国国家期货协会(NFA)、日本金融服务管理局(FSA)、澳大利亚证券投资委员会(ASIC)、开曼群岛金融管理局(CIMA)、加拿大投资行业监管组织(IIROC)和新加坡金融管理局(MAS)。

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自贸区港建设协调司

第十九条 主办企业应当通过国际外汇资金主账户从境外融入资金,并办理外债登记。外债登记实行分债权人分币种填报,即企业对每个境外债权人的每个币种的负债视为一笔外债。企业在办理与外债提款、还本付息相关的业务时,应准确进行涉外收付款申报,并在“外汇局批件号/备案表号/业务编号”中准确填写相应的业务编号。主办企业应在签订外债合同后15个工作日内且在首笔外债资金入账前,到外汇局办理签约登记手续,外债变更登记按现行规定办理。

第二十条 跨国公司对外放款,遵循现行外汇管理程序办理。对外放款额度超过境内成员企业所有者权益50%的,可以向分局申请。分局按规定程序集体讨论决定。

第二十一条 国内外汇资金主账户与境外经常项目收付以及结售汇,包括集中收付汇和净额结算等,由经办银行按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则办理相关手续。对于资金性质不明确的,银行应当要求主办企业提供相关单证。服务贸易等项目对外支付仍需按规定提交税务备案表。

第二十二条 国内外汇资金主账户可集中办理经常项下、直接投资、外债和对外放款项下结售汇,相关购汇、付汇业务可在不同银行办理。

第二十三条 开户银行或财务公司应按规定向外汇局报送国际外汇资金主账户(代码为“3600”)和国内外汇资金主账户(代码为“3601”)信息。

第二十四条 国内外汇资金主账户和国际外汇资金主账户之间的资金划转无需进行涉外收付款申报,但应按照《国家外汇管理局关于发布的通知》(汇发[2014]18号)和《国家外汇管理局关于启用境内银行涉外收付凭证及明确有关数据报送要求的通知》(汇发[2012]42号)关于境内居民之间资金划转要求报送有关数据。国际外汇资金主账户向国内外汇资金主账户划款时,区分资金性质分别申报为:822990(借入外债)、821990(对外放款归还)、322041(利息支付);国内外汇资金主账户向国际外汇资金主账户划款时,区分资金性质分别申报为:822990(偿还外债)、821990(对外放款)、322041(利息支付)。

第二十五条 银行和企业可签订一揽子涉外收付款扫款协议。当主办企业在国际外汇资金主账户中进行涉外收付款自动扫款时,按照《国家外汇管理局关于印发〈通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则〉的通知》(汇发[2015]27号)规定进行涉外收付款申报。

第二十六条 主办企业应当按照《国家外汇管理局关于印发〈通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则〉的通知》(汇发[2015]27号)进行涉外收付款申报;主办企业为财务公司的,还应当按照《国家外汇管理局关于印发〈对外金融资产负债及交易统计制度〉的通知》(汇发[2013]43号)的规定进行申报。

第二十七条 集中收付汇是指主办企业通过国内外汇资金主账户集中代理境内成员企业办理经常项目外汇收支。

第二十八条 境内成员企业办理货物贸易集中收付汇或货物贸易轧差净额结算时,应按规定办理“贸易外汇收支企业名录”登记手续(主办企业为财务公司除外)。A类成员企业外汇收支可不进入出口收入待核查账户,但应按货物贸易外汇管理规定,及时、准确通过货物贸易外汇业务监测系统(企业端)进行贸易信贷、贸易融资等业务报告。

第二十九条 主办企业可以根据境内成员企业真实合法的进口付汇需求提前购汇存入国内外汇资金主账户。

第三十条 境内成员企业按照《货物贸易外汇管理指引》及其实施细则规定,需凭《货物贸易外汇业务登记表》办理的业务不得参加集中收付汇和轧差净额结算,按现行规定办理。

第三十一条 办理经常项目集中收付款或轧差净额结算应按以下要求进行涉外收付款申报:

第三十二条 主办企业应认真按照本规定及外汇局备案通知书内容开展业务。业务开展期间,相关事项发生变更的,应按要求及时向外汇局变更备案。

第三十三条 开户银行对跨国公司外汇资金集中运营管理业务及提交的材料,做好真实性和合规性审核;对其相关外汇资金变动,做好相应登记备案;对资金流动,做好监测、审核和额度管理。

第三十四条 开户银行应按规定及时、完整、准确地报送国内、国际外汇资金主账户、结汇待支付账户等账户信息、国际收支申报、境内资金划转、结售汇等数据,审核企业报送的业务数据,协助外汇局做好非现场监测。

第三十五条 分局应采取下列措施确保外汇资金集中运营管理工作平稳有序,政策落到实处:

第三十六条 企业发生异常情况及违规行为,分局应在事前通知下暂停或取消办理本规定范围内的各项业务,根据《外汇管理条例》等相关法规进行行政处罚;开户银行未履行、未正确履行、未全面履行了解客户、了解业务和尽职审查责任的,应取消办理本规定范围内各项业务,根据《外汇管理条例》等相关法规进行行政处罚。

第三十七条 本规定所称跨国公司是以资本联结为纽带,由母公司、子公司及其他成员企业或机构共同组成的联合体。

本规定第三条第二款所称境外机构境内外汇账户包括境外机构在境内银行开立的NRA账户(Non-resident Account)、在取得离岸银行业务资格的离岸银行业务部开立的OSA账户(Offshore Account)等。

第三十八条 单一企业集团符合内控制度完善、上年度外汇收支规模超过1亿美元、最近三年无重大外汇违规行为等条件的,可以根据业务实际,申请单独开立国内外汇资金主账户,办理经常项目轧差净额结算业务,以及按照本规定第二十一条简化单证审核、第二十二条办理结汇手续等;或者单独开立国际资金主账户,集中管理境外资金。

第三十九条 外汇局可根据国家宏观调控政策、外汇收支形势及业务开展情况,逐步完善和改进政策内容。

第四十条 本规定自发布之日起实施,由国家外汇管理局负责解释。《国家外汇管理局关于印发的通知》(汇发[2014]23号)同时废止。

如何加强您的外汇资金管理系统

2019-02-05:金融风控系统设计 - 外汇管理风控系统
胖子钓鱼
https://www.jianshu.com/p/e0609b5ba0d4
2019.02.05 14:06:01
字数 3,227阅读 1,576

无际致力于金融科技对银行、融担、互联网金融行业的基于供应链金融为核心的互联网化金融风控技术的输出。涵盖了互联网信贷核心的系统建设,基于Spark[Spark ML, Spark Streaming(Flink 替换中),Spark Graphx]技术体系的信贷风控系统建设,以及长期为合作伙伴提供有效的低风险资产的流量业务。在经历了从银行到互联网金融公司到科技输出行金融科技公司的历程后,笔者希望能够将对行业及系统设计的理解做以分享。

该部分更多介绍一下外汇交易系统风险控制的业务层面,技术上的确无创新之处,加上大量使用三方厂商的系统,在此感谢IBM MQ、Webmethod跟Oracle为该行提供大量的便利,在这家银行里,我们看不到Tomcat, Jetty, 看不到Spring Cloud,Dubbo,ZooKeeper,没有人理会微服务,大家连Yarn跟Hadoop啥关系都不知道。从技术角度到也单纯,能买的就不做。特别是竟然拿着ITIL去指导DevOps,搞个Jenkins就叫做CI, CD了(我都没见到过一个正经能跑的自动化Test Case),系统跑批几乎都是各种存储过程(不得不说,银行的确交易信息多流水大,加上以前对数据平台的构建不完善,国内银行很多也是如此,这些批处理无非就是业务型的处理统计、补账、代收付、息费计算、清结算等等的工作,围绕着银行的核心业务:存贷款、资金资产管理、理财及卡业务、中间业务来完成不论日终还是日间),这里的JVM调优靠的是买硬件(似乎印证了笔者17年前工作的一家公司的老总说过,别看咱软件做的不行,咱有钱,硬件补…賊豪)另外,最不习惯的就是在用SVN,不知道Git为何物,再小的小工具,也不会去尝试JHipster。笔者曾做过一个基于Nodejs的小工具,被别的组的人嘲笑半天,说js还能做生产环境的工具…但是做Quants的人在用Haskell包个计算引擎,也做了一些DSL的实践,有机会把我了解到的再跟大家分享。在这里的三年半时间,让我学会了扯皮,更加体会到不做不错的道理。

2012年底有机会进入一家非常有名的外资银行从事系统建设工作,当时主要的工作是完成Murex2000到Murex3.1的升级项目,该项目很大,大到项目的需求及前期讨论花了1年多的时间,最终产物除了各级海外高层领导的审批之外,建立了TOM文档。(TOM: Target Of Model)也就是这个项目最终要达成的目的,对现有业务的影响,对现有系统的改造。说实话,这个项目也让我见识了为啥外资行的系统如此庞大,如此复杂,当然除了必须符合KYC,GAAC,Anti-Laundry 及银行的监管特性外,以互联网化视角看到的很多系统都冗余的不行,加上极大的人员浪费(一个项目2Program Manager,4-5个Project Manager,一大堆BA,当然还有一帮没啥用的Technical BA - 没人知道为啥弄这么个职位,他们的确不是架构师,最多懂一些系统的配置和流程的改动及垂直领域业务;真正干活的几本都是国人;的确不懂为啥,动不动就弄一大帮人跑到新加坡出差,上线都跑到伦敦去上 - 这个倒是有点道理,毕竟很多Trader在英国)。整个系统建设初步估算4-5年,当然包含了系统迁移,数据迁移,各种UAT, 如何加强您的外汇资金管理系统 UVT, Rollout等。回到项目本身,Murex可以说是外汇交易管理系统Vendor中的绝对老大,公司名气大,系统大,订单金额大,Consultant的架子大。做过资金、外汇交易管理的人都知道Summit/Murex/Calypso 三家公司,说实话,如果从技术角度选个合适的中台,我会选Calypso(可能因为对Java框架情有独钟);如果选大而全的,不论从支持的产品角度(能想到的Option的,Vanilla的,衍生品,押品,Fx的各种),还是从功能角度:能MSL(Murex Script Language),各种Pre-Trade,Post-Trade的Setup,定价,Curve & PnL,又能出策略,算各种VaR,又能录交易看Cash, PV, NPV还能跟后台操作不管Paper Confirmation, Electronic Confirmation(Swift)还是各种结算,审计, 财务,对账等等我只会选Murex,虽然贵。

a). Liquidity Risk【可能因为笔者参与很多ALM的项目建设,对银行的表跟流动性关注颇多,才把流动性风险放在首位】就这么一句话,靠控制存量,调节流量,尽量保持负债的稳定性和资产的高流动性来应对Liquidity Risk。笔者曾经在某Top 10互金P2P公司任职技术管理,顺便提一句,P2P在完全取消资金池及错配后,流动性成为是否能活下去的关键,当然如果你在资本市场上有极强的融资能力另议,但融资如果融来的是运营资金,那就只能再找通道洗成兑付资金喽。

b). Credit Risk:交易对手风险或履约风险,指交易对方不履行到期债务的风险。由于结算方式的不同,场内衍生交易和场外衍生交易各自所涉的信用风险也有所不同。

c). Operation Risk:操作型风险,这个最好理解,为啥Murex提供了OSP

d). Market Risk:没有比这个链接讲的更好的了 市场风险 ,汇率风险,利率风险,大宗商品等等都涵盖了。说到Market Risk,我们说一下VaR (Value At Risk)我真不知道咋翻译,这里面在系统设计时的确考虑大量运算,Historical 方法,蒙特卡洛法等等,都是需要对PnL, PPL等进行大量的计算才能完成的,说实话,Map-Reduce的思路可以做些改进,我也尝试过把10几年的数据Load到MongoDB里,然后用它自带的Map-Reduce函数做了实验,由于毕竟单线程的JS函数,效率提升很小。

从业务功能上讲,无非前中后台,之所以说Murex是外汇交易管理平台,也是因为他们不做直接的交易系统,一般来说交易系统都是外采或自己开发的,毕竟没这么复杂。特别是如果外汇实盘交易,针对的产品大都是Fx Spot, Fx Forward, Fx Swap(不算衍生品的话),虚盘交易无非加入保证金的管理。实际上的

系统所有功能都来自对业务的支持,十几年前我的导师,Des Greer 就跟我说过,银行的系统多,各司其职,看上去复杂,复杂在Data Model和系统所属的业务线上,本身并不复杂,设计工业化软件还是高内聚低耦合以最小的成本完成最基础的功能,不要按照自己的想法增加功能。当然也许说的不全对,但有一定道理。大年初一,啰哩啰嗦写了这么多,读的人希望不太晦涩。下面的两个部分,争取少些业务内容,多写一些跟技术相关的东东,毕竟我是个程序员。

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