分类
期权交易指南

基于RSI与BB的股票趋势分析

汇商传媒 ​

基于RSI与BB的股票趋势分析

ATFX汇评:RSI指标是继KDJ指标之后,另一个经常被使用的技术指标。KDJ指标衡量行情走势强弱的标准是收盘价距离最低价的区间与最高至最低区间的比值,RSI衡量行情走势强弱的标准是多跟K线上涨的平均幅度与涨跌总幅度的比值。相比较来看,RSI对中期行情走势强弱判断的准确性要强于KDJ指标。

基于RSI与BB的股票趋势分析

Jiali Fang[1]等人研究表明,随着时间的推移,许多返回可预测性异常消失。一种解释是投资者套利获利。但投资者一直使用技术分析,因此这一论点可能不适用于技术分析策略。本文研究了当新的技术交易规则出现并随着时间的推移变得流行时会发生什么。Bollinger Bands于1983年推出,提供了一个自然实验。在推出之前,布林带的交易非常有利可图。然而,自从被引入以来,其预测能力似乎逐渐下降,并且自2001年Bollinger的关于布林带的书出版以来,它在大多数国际市场上基本消失了。

RSI是Relative Strength Index的缩写,中文名称是相对强弱指数。可以用于股票市场的短线投资中的股票升跌测量和分析中,其中由威尔斯·威尔德(Welles Wilder)最早应用于期货买卖。

Bollinger Bands包含了三条线,分别是一条中心线(Center Line)和两条价格通道线(Price Channel)。中心线为一條价格的N日移动平均线(SMA),在某些场合下也有使用N日加权移动平均线(EMA)作为中心线的。上下两个通道的宽度相等,是为N日的价格标准差。

反映趋势:当Bollinger Bands扩大之时,市场就会开始变化或上涨,或下跌,脱离了横盘抑或震荡的趋势;当Bollinger Bands缩小之时,市场从拉伸亦或是下跌中开始逐步走向平稳,开始横盘震荡的趋势。

Middle Band = 基于RSI与BB的股票趋势分析 20-day simple moving average (SMA)

Upper Band = 20-day SMA +(20-day standard deviation of price x 2)

Lower Band = 20-day SMA - (20-day standard deviation of price x 2)

使用RSI 和BOLLINGER BANDS方法对股票数据分析并进行预测,判断股票的安全买入卖出范围是可行的,能在一定程度上较准确的预知所选股票点数的升降,显示出当前市场的基本事态,但并不意味着市场趋势就一定向RSI和BOLLINGER BANDS指标预示的发展。应结合具体问题进行具体分析。

[1]Fang,Jiali,Ben Jacobsen,and Yafeng Qin.“Popularity versus Profitability:Evidence 基于RSI与BB的股票趋势分析 from Bollinger Bands.”[J].The Journal of Portfolio Management,2017,43(4):152~159.

[2]Leung,Joseph Man-Joe,and Terence Tai-Leung Chong.“An empirical comparison of moving average envelopes and Bollinger Bands.”[J].Applied Economics Letters,2003,10(6):339~341.

[3]Thomas K.基于RSI与BB的股票趋势分析 Lloyd Sr.Using Moving Averages and Relative Strength Performance to Beat the Index,Relative Strength Index,Money Flow Index,Keltner Channels,and Standard Deviation,with Apple ExhibitsSr T K L.

[4]Kamble,Rupesh A.“Short and Long Term Stock Trend Prediction Using Decision Tree.”2017 International Conference on Intelligent Computing and Control Systems(ICICCS).IEEE,2017.基于RSI与BB的股票趋势分析

ATFX:基于RSI指标的买卖策略精讲

【图片 ▶1◀ db168da2-1f40-42d9-999a-aa13de8d9ef7 】 #概念及算法# RSI指标是继KDJ指标之后,另一个经常被使用的技术指标。KDJ指标衡量行情走势强弱的标准是收盘价距离最低价的区间与最高至最低区间的比值,RSI衡量行情走势强弱的标准是多跟K线上涨的平均幅度与涨跌总幅度的比值。相比较来看,RSI对中期行情走势强弱判断的准确性要强于KDJ指标。 在判定超买与超卖的标准上,KDJ使用20%和80%两个临界值,而RSI使用30%和70%两个标准,后者更加宽泛。默认参数方面,KDJ习惯使用数字5,而RSI习惯使用数字10 ,可以看出,RSI的研判周期更长。 RSI的计算方法非常简单,举例说明: 黄金最近十日的涨跌幅度分别为:-7.3 、+3.1 、+0.3 、+4 、+11.7 、0 、-16.2 、+17.2 、-1.8 、+0.9 十日涨跌幅全部取正值,比如-7.3,取绝对值7.3 将十日涨跌幅累加:7.3+3.1+0.3+4+11.7+0+16.2+17.2+1.8+0.9=62.5 将结果命名为A 再将十日涨跌幅的正值累加:3.1+0.3+4+11.7+0+17.2+0.9=37.2 将结果命名为B 由A和B计算RSI值,即A除以B,再乘以100% RSI=B/A*100%=37.2/62.5*100%=59.52%

#RSI指标使用技巧# RSI用法基本与KDJ指标一致 看多信号:RSI处于70%之上 看空信号:RSI处于30%以下 震荡信号:RSI处于50%附近 所不同的,KDJ有两条线(国内软件三条曲线),而RSI往往只有一条,所以无法形成超买区或者超卖区的交叉信号。需要提醒的是,在国内的行情软件当中,有些RSI同样有三条均线。另外两条线实际上是对原始的RSI求移动平均得来的。

由于RSI参数设定较大,所以买卖信号存在非常强的滞后性。实战经验来看,当RSI下破70%线时,空头往往已经下跌相当大的区间;当RSI上破30%时,多头也往往已经上涨相当大的区间。这就需要交易者在RSI未突破超买和超卖区时,就能够得出即将突破的相关判断。形态分析同样可以应用到RSI曲线当中,并提前给到相关看空看多信号。 当RSI在70%以上形成M顶,则行情将存在回调或者大跌的可能。 当RSI在30%以下形成W底,则行情将存在反弹或者大涨的可能。 补充知识:M顶由左右两个相对高点构成,中间颈线低点被突破后,形成看空信号 W低由左右两个相对低点构成,中间颈线高点被突破后,形成看多信号。

除形态理论外,还可以使用趋势线对RSI指标进行分析。 选择连续且显著的两个低点,连线后延长,RSI与延长线的交叉点,即为看空信号; 选择连续且显著的两个高点,连线后延长,RSI与延长线的交叉点,即为看多信号。 需要提醒的是,形态分析和趋势线分析仅能用于单根曲线的分析,如KDJ这样存在两三根曲线的指标无法顺利使用。并且,形态和趋势线都有自己完整的使用技巧,上文所述的使用方法仅为基础用法,想要获得更好的分析效果,交易者还需要花时间刻苦钻研。

免责声明: 1、以上分析由ATFX资深分析师Dean提供。 2、以上分析仅代表分析师观点,汇市有风险,投资需谨慎。 3、ATFX不会为直接或间接使用或依赖此资料而可能引致的任何盈亏负责。 4、部分内容来自网络公开信息。

ATFX是英国艾特斯科技有限公司旗下金融品牌,国际分类为36。主要提供保险信息、兑换货币、 股票和债券经纪、 融资服务、金融管理、金融分析、电子转账、网上银行、资本投资、 金融信息等商品和服务。

信号超多的技术指标S-RSI——KDJ的高级版本

汇商传媒 ​

那么,为什么我们需要两个具有相同名称的指标呢?

对于KDJ,相信各位交易者已经十分了解该指标的使用方法,所以,我们将直接介绍随机RSI(Stochastics RSI)。

随机RSI(S-RSI)是KDJ的高级版本。主要的区别是S-RSI指标被称为指标的指标。S-RSI是由Tushar Chande和Stanley Kroll开发的,该指标于1994年在一本名为《新技术交易员》(The New Technical Trader)的书中引入。

S-RSI是基于RSI的

为什么要创造另一种随机指标呢?

为了解决这个问题,Chande和Kroll设计了S-RSI来增加对相对强弱的敏感性,并产生更多的超买和超卖信号。然而,由于S-RSI是一个指标的指标,在指标产生的信号和价格图表之间可能存在显著的滞后。