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期权交易指南

建立自己的交易系统

先看外汇的一笔交易,外汇一小时级别的波段。

黄金多单,下图左边1小时级别的k线,向上一笔确认多头之后,等待回调不破前低;切换到右图中5分钟出现向上破位的形态进场,止损在低点。出场分为两个出场的位置。

建立自己的交易系统

可能大部分人喜欢或适合做多,但是我有一个同事就是喜欢做空或是 sell put,所以先要弄明白自己喜欢或适合做空还是做多,像我个人来说是比较喜欢做多 -- 股价在低点买入,涨到高点卖出。当然偶尔也会做空,但非常少。

3.交易品种

现在可交易的品种太多了,股票就分什么 A 股,港股,美股,英股,此外还有期权,期货,比特币,外汇等,每样都了解一下,看自己喜欢哪种交易品种,可以去 B 站,youtube 搜一下这些品种的视频,看看哪个更适合你。像我就是喜欢交易美股,之前在国内做过一段 A 股,赚过一些钱,但来美国之后一直以美股为主,主要交易美股正股和期权。期货基本没有碰,比特币虽然很多人跟我说今年涨的不错,但没有深入了解,今天比特币行情这么好感觉错过几个亿啊。。。。我的观点就是美股正股 + 期权足够我做的了,就这两样一天都忙的很,还要上班,没有别的精力去弄别的,有精力的可以去玩玩了解下。

4.学习

在你学习构建自己的系统的时候一定要把对止损的态度摆端正,因为没有人是神,不可能买的每一支股票都涨,肯定有图形走坏或是买了就一路跌跌不休的,这时候就一定要止损,通常新手可以设置一个 8-10% 的止损位,到了就止损,止损以后还要关注,一旦很快又涨了回去那是还可以再买回来的,如果有一定经验以后可以根据支撑位来设止损。 我不知道见过多少人跌了 30-40% 还在手里握着,期待着有一天能够涨回去,不是没有这个可能,但你的资金在里面基本动不了。短线就这么活生生的给变成了长线。

5.我的分享

这支股票看到的时候是在 12/8 日,股价突破之前的放量大阴线,我便加入了关注列表,之后二天连跌,那么在 12/11 日的时候股价再一次突破,当时由于种种原因并没有第一时间买入,决定买入是在 12/17 日,因为股价在阴线下跌之后调整了两天又一次突破了前高,所以果断买入,因为我知道自己的入点可能有一些高,离止损位比较远(黄线为止损)所以就打算轻仓买入,这样一旦回调我还可以加仓,如果涨起来那就认了,买入的量通常我是占本金的十分之一或二十分之一,取决于你的本金多少。例如,如果我有五万,我就会每支正股买 5000 块,如果十万一支股票就买 1 万块,当然还要根据股价的成交量,如果是一万的话可能会分 2-3 批买入,如果成交量比较小可能会分 4 批,每次买 2500 左右。那么因为这支股票我知道自己可能买的比较高,所以我买了 2000 左右,然后回调再加,结果买完的第二天也就是今天下午盘的时候就开始暴涨,最高涨了 39%,我是在大概 2.建立自己的交易系统 38 的时候止赢的(大概 40%),赚顿烧烤钱,因为我考虑到股价涨的比较多,而且离均线有一定距离,可能会有回调的风险,所以先止赢落袋为安过个好周末,如果回调还可以上车。

慕信轩:新手交易如何建立自己的交易系统?

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交易系统应该包括的基本的因素:确认趋势,进场信号,止损止盈,资金管理者4个大分类。当然交易系统的细节绝不仅限于次。

交易系统具有普适性。在一个市场可行的交易系统,换市场经过简单的调整就可以使用。

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先看外汇的一笔交易,外汇一小时级别的波段。

黄金多单,下图左边1小时级别的k线,向上一笔确认多头之后,等待回调不破前低;切换到右图中5分钟出现向上破位的形态进场,止损在低点。出场分为两个出场的位置。

第二,美国原油期货的交易记录截图,一小时级别的波段交易。对比上面的图;两张图有很多的相似之处。

第三,国内期货,螺纹钢期货5分钟的波段交易。下图左侧是5分钟的级别,是进场的小级别

从这三张图片可以看出,在不同时间周期,不同的市场使用类似的方案交易。

建立自己的交易系统

大部分的投資人都會覺得「如何選股」比較重要,不過在股海經過一番洗禮之後,老牛倒是認為建立『交易系統』才是能穩定獲利的基礎。今天為各位講述『交易系統』是什麼?並且以台積電 (2330) 建立自己的交易系统 建立自己的交易系统 為例,導入簡單交易系統就可以獲利 30% 。希望各位都能建立專屬的交易系統並倚靠它來抱緊股票,安穩悠遊股海哦~

《沒有交易系統的獲利,只是隨機致富!》

【前言】

今年諾貝爾經濟學獎得主理查 ‧ 賽勒在探討的是『行為經濟學』,論述大部分的人所做的決定常常都是非理性的,也不符合自己的最佳利益。譬如: 我們對於損失的感受,往往大於獲利,因此不願意認賠殺出,寧可向下攤平、繼續賭下去。

老牛剛開始投資時,曾經沉迷於當沖跟放空的刺激感,但常常被市場的消息及心理層面的影響,搞的整天心神不寧,除了無法專心工作外,而且資產也沒有相對應的成長,甚至是反向縮水。而當我接觸到《 海龜交易法則 》、《 交易創造自己的聖盃 》及《 機械操盤法 》等書 中所提到的『交易系統』, 交易系統就是有一套穩定獲利的規則制度,這套系統能夠告訴我何時進 / 出場、有效控制風險、進而穩定獲利 ,所以老牛則開始建立專屬自己並且能在股海中悠游的交易聖盃。

市場上大多數的交易都是因為交易人心理及情緒變化而讓指數一夜間天翻地覆,例如 : 北韓發射飛彈、川普的通俄門事件、石油減產等消息。而 交易系統就像是機器人般,有著明確的規則,並且對所有的交易一視同仁,著重於期望值持之以恆確實執行,不被其他雜訊所影響 。如同海龜法則所說的「交易系統不預測未來,只交易現在」,交易系統並不會告訴你未來這支股票是否會上漲,但他會告訴你現在該做什麼!

【交易系統有什麼?能做什麼?】

交易系統簡單來說包含 3 個主要部份:
(1) 進場條件 建立自己的交易系统 :

出現什麼訊號時,可以進場。例如: Q3 財報淨利率提升 N% 、價位突破 20 日均線、月季線黃金交叉、外資近 5 日買超萬張 … 等。

( 備註 : 海龜法則以價格突破為主要訊號,例如價格突破 20 日均線 。 )

(2) 資金管理

進場的單位多少,例如買進 1 張試水溫,而後逐步加碼。在系統中我們也要考慮到風險控管,尤其是發生「連續虧損」的情況,可能對心理及系統都是非常大的考驗。

(3) 出場條件

出場可分成獲利或停損,其精神在於【 迅速停損,讓獲利奔馳 】。若發生判斷錯誤就必須斷然認賠,避免損失擴大,例如:虧損達 10% 或虧損金額達總帳戶資金 1% 。相對的在獲利時就要讓獲利持續發展,也要避免獲利得而復失,例如:獲利達 20% 就入袋為安或 K 線收上影線就出場。

在進場及出場中間的時間就是「抱單」,在面對詭譎多變的市場,如何抱單也是一門學問,用交易系統來屏除雜訊影響,才有機會能高枕無憂地穩健獲利。

交易系統的每個部份並沒有明確的規則,由個人自己去建立適合自己的條件,在建立系統時,可參考其他人的系統來改良,建立系統後建議要進行回測來確保系統的穩健度,也不需要過度最佳化,要記得 沒有交易系統是完美 的!

【偉大交易系統的六項關鍵因素】

(1) 可靠性 - 交易系統勝率

(2) 獲利及虧損的相對大小 -迅速停損,讓獲利奔馳】,也就是大賺小賠

(3) 交易成本 - 長期來說手續費累積下來也是可觀的數目

(4) 交易頻率 - 每天交易 100 筆還是每年交易 100

(5) 部位大小 - 加減碼的策略, 獲利部位要多而虧損部位要少

(6) 資金規模 - 帳戶有多少錢,交易系統讓帳戶變大還是變小

打雪仗.jpg

以打雪仗為例我們在玩雪仗的時候為了不被對方攻擊,所以我們要躲在一片雪牆後面,所謂的資金規模便決定這面牆可以有多大, 10 萬跟 1000 萬的雪牆當然不一樣,所以目標讓雪牆盡量變大。此時對手會向你投擲 2 種雪球:白色雪球 ( 獲利 ) ,能讓你的牆 ( 資金 ) 越大;黑色雪球 ( 虧損 ) 會腐蝕你的牆,牆會越變越小。我們期望的是白色雪球出現次數越多越大顆越好;而黑色雪球最好不要出現,即使發生也是小小一顆帶來些許損傷。如果你的牆一開始太小,那我們會建議你先累積資本,這也是「 先存到第一桶金,再來投資股市 」,若是資本太小只要一遭遇大顆或連續黑色雪球來襲,立刻就淘汰出場了。

【模擬交易系統 - 以台積電為例】

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圖:台積電 (2330) 週 K 均線圖

以上圖台積電的為例,黃色代表月線 (20 日均線 ) 、紅色代表季線 (60 日均線 ) 。我們設定交易系統策略如下:

(1) 進場策略:以週 K 圖來看,當月季線黃金交叉時進場。

(3) 出場策略:以週 K 圖來看,當月季線死亡交叉時出場。

根據以上策略,會在今年 1/23 號出現進場訊號並進場買進台積電,近一年期間皆未碰到出場條件,所以這筆交易含股利收入預估獲利可達 30% ;一開始僅買進 1 張的話,就有 55000 元的獲利,如果中間有適時進場加碼的話,更可以進一步擴大獲利。當然目前仍未碰到月季線死亡交叉的出場條件,即便如此只要抓到一個大波段的獲利,已足夠讓投資帳戶成長。

從上面的例子我們可以發現到 交易系統中沒有一定規則,每個人都可以建立適合自己的交易系統及規則,可以依照個人狀況而定,但重點是投資人要自律地依照交易系統的規則來進出 。這些規則可能會帶有參數,例如:均線長度設定、價位突破訊號、持有時間長短 … 等,在設定參數後建議用歷史數據來進行回測,以驗證交易系統的可靠度。

【老牛總結】

★投資比的不是誰比較優秀或聰明,有時簡單的策略也能贏過大多數的專業操盤人, 頂尖交易者最重要的共通特質就是採用了一套適合自己的交易系統。 交易系統就是不妄加預測,事先做好運作計畫,有條有理的執行。所以讓交易系統更加穩健的方式就是訂定規則,讓系統可以面對各種市場狀態,但仍須讓系統保持簡單,不受市場變化影響。 投資人必須要自律地依照交易系統的規則來進出 。

★本篇文章僅是淺談『交易系統』,如果想深入了解的話,還是建議悅讀《 海龜交易法則 》、《 交易創造自己的聖盃 》及《 機械操盤法 》等書,裡面有相當精闢的見解及回測數據,可以依此來建立合適的交易系統!

★下周一 (12/11) 要來分享一年一度的大事【明年殖利率 7% 的股票清單】,提供給各位參考。去年的記錄創下比大盤更高的報酬率 ( 請參考《 真心不騙, 3 招價值投資「起手式」帶你一個打十個! 》 ) 。有興趣的人也可以參考去年的方式來先來篩選哦~

建立自己的交易系统

什么是交易系统?

大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上,其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析,而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的,其次是风险管理,再次才是分析技能,即所谓的 3M 系统 (Mind 、 Money 、 Market) 。如果用一个比方来形容,对市场的判断在投资行为的重要性中只占 1% 而已,被大多数投资人忽略的东西,才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提,只有从正确的市场分析出发,才能建立起具有正期望值的交易系统,风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用,而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好,则往往会偏离正确的市场分析方法,以主观愿望代替客观分析,也常常会背离风险管理的基本原则。

投资人若想在效率市场持续稳定的赢利,必须成功的解决两大问题: 1 、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分; 2 、如何有效的控制自身的心理弱点,使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明,交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。

交易系统几个核心内涵

1: 心态核心

2: 得失核心

不同的资金起点,有不同的得失。如 100 万与 3 万,一年一倍,其交易次序是一致的,但掌握 100 万的个体,其将收益目标降低到年 50% ,其收益高于 3 万翻倍许多,其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此,导致了不同的交易系系统。 100 万的个体很有可能看重中线交易系统, 3 万的个体很有可能看重短线交易。

3: 技术核心

超跌反弹,不同的人有不同的分析基点,那么,定义这个超,就可以采用历史统计来实现。例如,高点下降超过 60% ,并且在形态、成交量分布等等技术,都达到适当,那么,这个超,就是必反的定义。历史统计应该成功率非常高才对,如果,还是很低,那么,这个就不是超。

建立自己的交易系统 高抛低吸,笔者认为,从形式上,它应该是某种通道的产物,达到通道的上轨,抛出,达到通道的下轨,低吸 ( 在你的系统中有使用布林线进行操作,但必须分析整个趋势处在什么状态,如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标,但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中,那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当然在整理趋势中也适用,这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号 ) 。通道的下轨永远都在 K 线之下,出现小概率在之上,应该是抄底系统信号。通道的上轨永远都在 K 线之上,出现小概率在之下,应该是逃顶系统信号。——与布林线有同曲异工之妙。

4: 控制核心

在交易系统出现信号时期,因为必然存在不确定性,就需要资金管理来将不确定性 ( 我称为风险 ) 降到最大可控程度,这个并不是技术交易系统的内容。假设,一个可以达到 70% 成功率的技术交易系统,如果加入资金管理,可以提升到 80% ,那么,这个技术交易系统的成功率就是 80% ,而不是 70% 。

5: 跟踪核心

6: 空仓核心

自己的交易系统

1: 交 易流程图及注意事项

2: 资金管理及应对事项

3: 指数顶底分析方法

4: 各股顶底分析方法

5: 交易系统复利统计(以控制空仓心态)

6: 交易系统信号分布(以控制等待心态)建立自己的交易系统

A) 从参与股市的人员看,股市博 弈的本质是多方博弈;

建立交易系统总体流程步骤一:“明确交易系统的依据”

建立交易系统总体流程步骤二:“构造交易系统”

建立交易系统总体流程步骤三:“检验交易系统”

D) 要考虑小概率事件 ( 统计学上的胖尾 ) 对交易系统的影响 ;

建立交易系统总体流程步骤四:“建立自己的交易系统 执行交易系统”

系统交易,即按照一套交易系统进行交易。系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中。证券市场中,对于采用趋势型策略的系统交易者来说,成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重,不妨设计大致如下:范围, 10% ;买点, 5% ;卖点, 10% ;止损, 20% ;资金管理, 40% ;对系统的理解、洞察、应变与创新, 15% 。可见,资金管理是最重要的要素。在系统交易中,资金管理主要体现在以下三个层次上:

1) 仓位

据道氏理论及后人的多次统计,一个市场中约 建立自己的交易系统 75% 的个股的走势是与大盘高度正相关的。因此,根据大盘风险系数来决定仓位高低,应该是一个不错的稳健的选择。举例说,如果当前大盘风险系数是 70% ,那么仓位就应该是 30% 。

2) 组合

即持有多只个股时,每只个股占用多少资金。这里说的组合与 CAPM 、 APT 基本无关。每只个股占多少资金,取决于交易系统对每只个股所处位置的判断。如果同时运用多个策略不同的系统,则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。另外,同一个系统又给出新的个股信号时是否换股,也是系统应该考虑到的问题。

3) 分段

当然,不管是指标公式、选股公式、交易公式,还是交易系统,其生命都源于交易策略。交易策略是根据对股市的基本原理和运行的非随机性特征及规律性进行深入研究后制订的作战原则和总体思路。我们经常见到很多大资金管理人和操盘手并不去编什么公式,他们之所以成功,就是因为对交易策略有系统而深入的掌握。当然,如果有了好的软件,他们把自己的策略放进公式里,也会省下不少的时间和精力 ( 在这点上,你已经能编一些指标进行实战的操作,这方面是很优秀的 ) 。不过凡事均有利弊,过于机械则会损害洞察力、创造力和应变能力。